Banky, respektive bankovnictví posuzuje své žadatele o úvěr z hlediska bonity, ale také z hlediska jejich chování. Podporuje trvale výzkum vzorců chování dlužníků a každý rok věnují na tento výzkum nemalé prostředky, který je moderním směrem bankovnické psychologie. Všechny zahraniční banky mají ze zákona za povinnost vždy postupovat obezřetně, provádět veškeré operace způsobem, jaký nepoškodí zájmy vkladatelů, především z hlediska návratnosti vkladů klientů (vkladatelů) a to tak, aby neohrozili bezpečnost a stabilitu banky.
Tímto eliminují rizikové obory samotného podnikání a finančních operací[1]. Všechny banky proklamují individuální přístup při hodnocení rizika úvěrové delikvence, ale při tom primárně spoléhají na statistické skóringové modely. Příčinou krize hypotečních bank způsobilo podcenění a neznalost vzorců chování, společně s nedostačujícími požadavky na bonitu klientů, což bylo prvotní příčinou celosvětové finanční krize.
Banky se především zabývají možnou neschopnosti či neochotou klienta plnit své finanční závazky. Jsou ti dlužníci, kteří poskytnutý úvěr splácejí jen s obtížemi, někteří vůbec, a to proto, že nebyli odpovědně připravení (prověřeni) na splácení a ti, kteří nikdy neměli v úmyslu své závazky plnit a přičemž v tomto se jedná o více či méně promyšlený podvod. Bankovnická psychologie se právě použitím skóringových modelů snaží eliminovat žadatele, kteří nebudou pravděpodobně schopní nebo ochotní úvěr splácet. Skóring dokáže odhalit delikventní dlužníky, kterým nemá být úvěr poskytnutý. Tato metoda však není zcela spolehlivá a proto banky vynakládají nemalé prostředky na to, aby dokázali s jistotou oddělovat zrno od plev, jak mi sdělil jeden z vysokých manažerů mezinárodní banky působící i naší republice zůstat v anonymitě, neboť některé informace, které mi sdělil, byly v rozporu s jeho manažerskou smlouvou. Tyto informace mi sdělil pro účely mé diplomové práce.
Také mi potvrdil, že poradci nesmí spoléhat jen na analýzu rizik a statistické metody a mají povinnost hledat a objevovat charakteristiky a vzorce chování typické pro určité skupiny klientů. Tyto informace jsou sbírány a podrobovány dalšímu zkoumání a přidělovány k jednotlivým skóringovým modelům s indentifikovaných rizikových skupin. Specialisté podrobně rozebírají vzorce chování s cílem předpovídat pravděpodobné budoucí vzorce chování klienta. Následujícím úkolem bankovního úředníka je vytvořit manuál - rozhodovací pravidla pro přijetí či zamítnutí žádosti o úvěr či pro stanovení rizikové přirážky a dalších podmínek úvěrové smlouvy.
Manažer banky mi sdělil, že individuální posuzování provádí poradci a nejsou dostatečně odborně proškolení, pokud by banka přistoupila na proklamovaný individuální přístup k žadatelům, jejich služby by se zdražili. Individuální přístup je dopřáván pouze solventním klientům, aby je získaly pro vklad právě do jejich banky. Pro běžné klienty vytvořili automatizované algoritmy, které se opíraly i o nejčastěji se opakující vzorce chování. Zeptáte-li se na přepážce na rozhodovací pravidla, nedokáže na otázku odpovědět žádný z řadových pracovníků.
Aplikační skóring je dle sdělení manažera banky, podpora pro odhad rizika, které plyne z poskytnutého úvěru. Opírá se o sociodemografická a ekonomická data. Pro Českou republiku je vyvinutý Model Credit Bureau Scorie[2].
Behaviorální skóring patří mezi aplikované metody a vychází z údajů o „finančním chování“ žadatele o úvěr, který vyhodnocuje pohyby a typy pohybů na účtu klienta. Především vyhodnocuje včasné splácení v historii poskytnutých úvěrů.
Foto: ilustrační
Autor: Lenka Žáčková
[1] Tuto povinnost zakládá § 12 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách
[2] Model Credit Bureau Score shrnuje úvěrové chování subjektu, o němž jsou vedeny údaje v úvěrovém registru, do jediného mimořádně prediktivního a spolehlivého čísla. Model je vyvinut v systému PERFORM jako typ skóre, které společnost CRIF vytvořila pro český trh jako nový účinný nástroj pro řízení rizika. Je založen na komplexních informacích o úvěrech uchovávaných ve speciálních bankovních databázích.
